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终于挖到了几只宝藏量化基金！今年收益大幅跑赢大盘！

2024年上半年已经落下帷幕，回顾上半年，可以发现A股市场展现出明显的两极分化态势：一方面，以央企和高股息为代表的大盘价值股备受青睐，不断上行；另一方面，小盘股则在年内遭受了连续的打击。正是如此，许多投资者发现自身陷入了决策的困境，究竟是追随大盘股的涨势，还是捕捉小盘股的反弹机会？在这种背景下，量化型公募基金引起了投资者的广泛关注。量化基金，顾名思义，是采用统计学、数学模型及信息技术等量化方法构建

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2024-07-03

解码量化投资丨量化投资到底是什么？

提起量化投资，很容易让人联想起AI人工智能、机器学习、大数据、算法等炫酷的科技词汇。其实，量化投资的历史可以追溯到上世纪50年代和60年代，当时学术界开始将数学和统计学方法应用于金融领域。然而，随着计算机技术的发展，特别是20世纪80年代和90年代的计算机革命，量化投资开始迅速发展。现代量化投资基金通常由数学家、统计学家、计算机科学家和金融专业人士组成，他们利用大数据和复杂的算法来发现市场中的模式

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2024-07-03

量化交易圈节前遭“血洗”！

龙年交易刚刚开始，量化交易再度被推上风口浪尖。春节前，在A股市场大幅波动的背景下，多只量化产品遭遇重击，超额回撤较大。数据显示，至少有超过上百只量化私募产品在节前一周下跌超过10%，还有部分产品已回吐去年全年收益，其中不乏百亿量化私募旗下的产品。经过这一轮下跌，目前有85%的量化私募产品出现亏损。对于量化行业的回撤冲击，近来已有九坤投资、幻方量化等多家百亿私募发出产品运作情况说明，针对旗下产品近期

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2024-02-27

遭遇大幅超额回撤部分量化私募年内巨亏

券商等第三方渠道数据显示，节前最后一周量化私募产品出现了较大的超额回撤，部分产品超额回撤超过10%。从今年来看，量化基金风光不再，部分产品年内亏损超过20%。来自某券商营业部汇总的部分量化私募业绩显示，2月4日至2月8日，以纳入统计的19家量化私募基金旗下中证500指数类的产品表现来看，卓识、九坤、启林等17家公司的产品远远跑输了中证500的同期表现，部分量化私募旗下的中证500指增产品单周超额回

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2024-02-23

开年遭遇滑铁卢有头部量化产品亏损超14%！跌幅榜前三十林园旗下产品占据13只

2024年以来，A股市场不断调整，不少私募开年就遭遇业绩“滑铁卢”。每经记者注意到，头部量化私募被重创，甚至有百亿量化私募旗下产品年内回撤超14%。与此同时，主观策略业绩也回调明显，林园旗下一只产品以月度亏损超24%位居榜首。近期，“民间股神”林园在接受媒体采访时表示，“当前是牛市初期，等这个初期轮完了，随时可能到真正意义上的牛市，A股有望随时爆发，现在投资股票的收益超过所有行业，所以先参与，先把

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2024-02-04

“30亿量化私募跑路”幕后主角被抓？巨额资金如何追回或成难题

“杭州30亿量化私募跑路”事件又有新进展了！据第一财经报道，多个独立信源向记者表示，“杭州30亿量化私募跑路”事件的幕后主角毛崴已经被抓。眼下，巨额投资难以收回，“肇事”的私募基金也难觅踪迹，是众多“踩雷”投资人正面临的处境。2023年11月，“杭州30亿量化私募跑路”事件一经爆出，便在投资圈引起了轩然大波。最初的爆料截图显示，“（华软）新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，投前的估

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2024-02-01

监管新规规范融券行为私募量化多空策略将受平抑

近日，证监会重磅出手，融券业务也迎来了强监管。针对融券业务的新政，主要涉及两方面内容：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。融券政策的收紧，对参与融券业务的一些机构影响较大，包括券商、私募等，尤其是作为融券大户的量化私募所受冲击最大。记者多方采访了解到，整体来看，融券新规对量化私募的多空策略限制最大，尤其是量化高频或日内策略，而中性等其他策

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2024-01-30

4倍雪球爆仓刷屏业内称雪球敲入不会放大跌幅但“伤客” 呼吁提高投资者适当性准入

200万本金亏完，在各指数纷纷创阶段性新低后，雪球结构产品敲入。1月17日一则截图在社交平台刷屏，某投资者购买的2022年1月13日中证500指数雪球产品爆仓敲入，今年1月24日产品到期，投资的200万本金和票息皆无。根据截图相关信息显示，这只产品存续期为24个月，该笔起息价即期初价是7097.76，1月15日，中证500指数收盘价即期末价为5193.3，因该合约保证金率为25%，期末价低于期初价

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2024-01-23

量化势头强劲百亿级私募格局生变

受市场内外部等多重因素影响，主观私募新产品近期的发行与业绩扩张“双遇冷”。展望2024年，在市场行情主线尚未明朗之前，量化私募产品依然是市场渠道的宠儿。私募排排网数据显示，截至2023年12月31日，国内百亿级私募机构共有104家，其中百亿级量化私募有32家。相比2022年底，2023年国内百亿级私募机构的总数减少了8家，但百亿级量化私募机构数量却逆势增加了4家。主观量化业绩分化数据显示，截至20

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2024-01-19

详细讲解丨量化投资的 4 种投资策略

量化投资是基于数据分析和数学模型的投资方法，相比于传统的基本面分析和技术分析方法更具科学性和对象性量化投资策略是基于量化投资的理论和技术，结合投资者个人风险偏好和投资周期，通过十分精细的分析和统计学方法构建的投资决策模型。01量化投资策略分类02四种常见量化投资策略由上图可以看出，量化投资策略种类繁多，投资者根据自己的经验和风险偏好，针对不同的资产类型、投资目标，需要建立不同的交易程序。所以，挑选

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2024-01-16

量化基金为啥现在这么火？关于量化基金的那些事

量化基金为啥现在这么火？关于量化基金的那些事近年来，随着行业轮动频繁、主题热点活跃，量化基金凭借着良好的业绩表现，逐渐获得了越来越多投资者的青睐。许多朋友们对量化基金产生了浓厚的兴趣，但对于其运作原理、业绩来源以及如何选择等问题仍然存在疑问。今天我们将围绕这些问题展开探讨，为大家揭开量化基金的神秘面纱，帮助大家更好地了解和选择这一投资工具。一、量化基金：模型驱动的投资利器量化基金是借助数据、投资逻

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2024-01-11

“低波”思路的下一步，以及1月转债组合——固收+策略周报

01红利低波还好使不？今年以来，我们的“强势券”转债组合获得不错的收益效果。防守的本质是抵御下行波动。近期市场对高股息、红利低波类品种较为青睐，其核心是交易思路整体偏防守，不过在概念上似乎有一定混淆。实际上，当下市场偏防守的交易心态，源自于前期市场不断向下突破预期，因此所谓的“防守”本质上可以理解为“抵御下行波动”，只不过低波动的品种通常也是偏向价值风格的品种，其中更容易找到“高股息”的品种，从而

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2024-01-10