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监管新规规范融券行为私募量化多空策略将受平抑

近日，证监会重磅出手，融券业务也迎来了强监管。针对融券业务的新政，主要涉及两方面内容：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。融券政策的收紧，对参与融券业务的一些机构影响较大，包括券商、私募等，尤其是作为融券大户的量化私募所受冲击最大。记者多方采访了解到，整体来看，融券新规对量化私募的多空策略限制最大，尤其是量化高频或日内策略，而中性等其他策

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2024-01-30

4倍雪球爆仓刷屏业内称雪球敲入不会放大跌幅但“伤客” 呼吁提高投资者适当性准入

200万本金亏完，在各指数纷纷创阶段性新低后，雪球结构产品敲入。1月17日一则截图在社交平台刷屏，某投资者购买的2022年1月13日中证500指数雪球产品爆仓敲入，今年1月24日产品到期，投资的200万本金和票息皆无。根据截图相关信息显示，这只产品存续期为24个月，该笔起息价即期初价是7097.76，1月15日，中证500指数收盘价即期末价为5193.3，因该合约保证金率为25%，期末价低于期初价

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2024-01-23

量化势头强劲百亿级私募格局生变

受市场内外部等多重因素影响，主观私募新产品近期的发行与业绩扩张“双遇冷”。展望2024年，在市场行情主线尚未明朗之前，量化私募产品依然是市场渠道的宠儿。私募排排网数据显示，截至2023年12月31日，国内百亿级私募机构共有104家，其中百亿级量化私募有32家。相比2022年底，2023年国内百亿级私募机构的总数减少了8家，但百亿级量化私募机构数量却逆势增加了4家。主观量化业绩分化数据显示，截至20

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2024-01-19

详细讲解丨量化投资的 4 种投资策略

量化投资是基于数据分析和数学模型的投资方法，相比于传统的基本面分析和技术分析方法更具科学性和对象性量化投资策略是基于量化投资的理论和技术，结合投资者个人风险偏好和投资周期，通过十分精细的分析和统计学方法构建的投资决策模型。01量化投资策略分类02四种常见量化投资策略由上图可以看出，量化投资策略种类繁多，投资者根据自己的经验和风险偏好，针对不同的资产类型、投资目标，需要建立不同的交易程序。所以，挑选

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2024-01-16

量化基金为啥现在这么火？关于量化基金的那些事

量化基金为啥现在这么火？关于量化基金的那些事近年来，随着行业轮动频繁、主题热点活跃，量化基金凭借着良好的业绩表现，逐渐获得了越来越多投资者的青睐。许多朋友们对量化基金产生了浓厚的兴趣，但对于其运作原理、业绩来源以及如何选择等问题仍然存在疑问。今天我们将围绕这些问题展开探讨，为大家揭开量化基金的神秘面纱，帮助大家更好地了解和选择这一投资工具。一、量化基金：模型驱动的投资利器量化基金是借助数据、投资逻

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2024-01-11

“低波”思路的下一步，以及1月转债组合——固收+策略周报

01红利低波还好使不？今年以来，我们的“强势券”转债组合获得不错的收益效果。防守的本质是抵御下行波动。近期市场对高股息、红利低波类品种较为青睐，其核心是交易思路整体偏防守，不过在概念上似乎有一定混淆。实际上，当下市场偏防守的交易心态，源自于前期市场不断向下突破预期，因此所谓的“防守”本质上可以理解为“抵御下行波动”，只不过低波动的品种通常也是偏向价值风格的品种，其中更容易找到“高股息”的品种，从而

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2024-01-10

主观与量化策略“此消彼长” 百亿私募格局生变

　　受去年以来A股波动加大影响，百亿私募格局生变。　　私募排排网数据显示，截至2023年12月31日，国内百亿私募机构共有104家，其中百亿量化私募有32家。　　相比2022年底，去年国内百亿私募机构的总数减少了8家，但百亿量化私募机构数量逆势增加4家。　　“若将私募机构策略分成主观与量化两大策略，这意味着去年12家主观策略型私募机构跌出了百亿私募行列。”一家私募机构运营总监向记者透露。　　在他看

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2024-01-10

2023年量化私募大盘点！5家新晋百亿！年度10强花落谁家？

2023年量化私募大盘点！5家新晋百亿！年度10强花落谁家？2023年刚刚落幕，量化私募也基本“交卷”！2023年量化投资成为资本市场的年度热议话题，一方面，量化私募的业绩普遍强于主观私募，另一方面则是争议量化交易是否是A股行情较弱的原因之一。2023年的资本市场，受到内外多重因素干扰，全年仅在1月份有波指数行情，之后一路震荡下跌。机构重仓的权重股萎靡不振，带领指数持续创新低，全年仅有一些主题投资

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2024-01-09

来聊聊量化基金！到底怎么一回事？

　　最近两年量化基金可谓是私募证券基金里的热门词汇，特别是去年九月左右连续40几个交易日破万亿，量化基金一时被推上风口浪尖。下面无聊的我就来简单的跟大家说说量化基金到底是个啥。　　简单来说量化基金就是通过梳理统计分析，并利用计算机模型进行交易的证券投资组合。和我们普通的基金不同的是量化基金不仅分析靠计算机，交易也同样靠计算机，不通过认为方式进行操作。　　正因为这样量化基金也给人一种神秘而高级的色彩

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2024-01-08

什么是CTA策略，也称之为管理期货策略

CTA策略简介CTA策略，全称CommodityTradingAdvisorStrategy，也称之为管理期货策略，指的是投资于期货市场的一类策略。按照交易策略可以分为主观和量化，主观CTA策略中，基金经理基于宏观的基本走势、商品各品种的基本面以及量价数据主观判断商品走势，进行单边趋势投资或价差套利投资，而量化CTA基于程序化交易，通过建立量化交易模型，根据模型产生的交易信号进行商品投资决策。投资

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2024-01-03

什么是量化基金

量化基金是什么？量化基金是指使用数学模型进行标的筛选、投资决策和交易的基金。量化基金用计算机对市场海量的数据进行分析和筛选，提取出包括但不限于市场因子、基本面因子、成长因子、价值因子等等，通过特有的模型去构建投资组合，并不断的进行优化和调整。量化基金的特点简单来讲，量化投资就是利用计算机科技再结合采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。传统的投资方法主要有基本面分析法和技术分析法

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2023-12-25