1.公司介绍

1.1公司信息

深圳市前海超量子基金管理有限公司成立于2015年6月，公司实缴资本1000万元，具备私募基金管理人资格(P1071044)及香港资产管理牌照（9号牌）。超量子团队专注于股票量化策略，通过自主开发数理统计的方法论，匹配金融数学模型与机器学习技术，经过理论探索与市场实践，构建了解决金融市场不确定性、机器学习模型过拟合等诸多金融和计算机领域难题的独特方法。

1.2投资价值观

公司的投资价值观，可以凝练为FAST体系，FAST体系以科学的方法论为基础，追求对金融市场底层逻辑的深刻理解，建立针对市场的数理统计模型，通过对资管技术的工程优化和研发，构建优

雅而有创造力的投资价值观。

1.3投研框架

1.4投资策略

超量子投资策略是以中低频量化阿尔法策略为核心，结合学术研究与量化技术，专注于股票市场的投资策略体系，以下是其主要策略及特点：

1.4.1 核心策略类型

• 指数增强策略：以中证500、中证1000、中证2000等指数为对标基准，通过量化模型精选成分股及全市场股票，追求超越指数的超额收益。策略以人工挖掘的量价因子为主（占比约80%），结合基本面因子，严控风格暴露，成分股占比约50%，避免过度集中于微盘股。

• 市场中性策略：多头端采用指数增强信号，空头端通过股指期货对冲，实现无多空敞口，聚焦纯阿尔法收益，主要用于机构稳健配置，规模约20亿元。

• 量化选股策略：在3800只股票以内选股，30%仓位配置中证300成分股，通过量化模型精选优质股票积极做多，兼顾弹性与稳健，无指数对标，追求绝对收益。

1.4.2 策略特色

• 专注中低频赛道：聚焦中低频股票阿尔法策略，不分散精力于高频交易或其他策略，投研资源高度集中，平均持仓周期5-20天，年化换手率约25-30倍。

• 因子逻辑优先：因子开发以人工构建为主，注重因子的金融逻辑和经济学含义，避免过度依赖机器学习挖掘的非线性因子，减少策略失效风险。因子库包含2万多个因子，涵盖量价、基本面、行为金融等领域。

• 风控前置预警：独创“分布不确定性模型”，能提前预警极端市场风险，如在2024年微盘股流动性危机中，提前调整仓位至成分股，有效控制超额回撤。

1.4.3投资框架与技术支撑

• 数据与模型系统：拥有完备的因子地图及知识管理系统，自研深度学习、机器学习算法，构建批量化模型训练及回测系统，每日进行上千次模型试验，动态迭代因子与模型参数。

• 交易优化：采用多种交易算法，降低交易执行成本，高并发多线程交易系统确保敏捷执行交易指令，实时监控持仓表现，优化调仓频率和交易阈值。

总结：超量子投资策略以学术研究为根基，通过严谨的因子开发、模型迭代和风控体系，专注于中低频股票阿尔法策略，追求在不同市场环境下稳定获取超额收益，尤其在极端市场中展现出较强的风控能力和策略稳定性。

2.团队成员

2.1张晓泉(创始人)：持有股权62.94%

多年量化研究、量化投资经验，清华大学英语文学、计算机科学双学士、管理学硕士、麻省理工学院（MIT）博士。芝加哥量化联盟（CQA）成员，清华大学经管学院讲席教授，顶刊发表的论文被引用近万次。有深厚的量化分析、量化投资的经验。擅长开发数学和统计学工具来对金融市场底层逻辑做深刻理解和分析。

2.2卢涛(CEO、联合创始人)：持有股权27.06%

香港中文大学博士、清华大学物理/经济学学士。清华大学基科班学分绩点第1名毕业，全国物理竞赛一等奖保送清华大学。多年人工智能、行为金融、资产定价的研究经历，对量化策略的运作机制和市场特征具有深入的研究，掌握丰富的量化投资技术及理论。

2.3公司人数：公司全职员工50位，投研和IT团队共40人，共计10位博士研究员在职。因子组11人，算法组5人，风控组3人，交易组4人，研究组3人，IT组12人。没有PM，所有员工均为校招进入公司自主培养。投研团队每年多篇文章发表于SCI金融、管理、物理期刊一区，研究成果收到引用上万次。

3.投资收益展示

超量子旗下的私募产品（仅限图片展示内容）近一年年总收益均为正，其中最低收益为32.61%，最高收益为67.05%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，年化收益率最高为37.87%，最低为12.92%，想了解更多信息扫描文章下方二维码，加入投资交流群追踪了解更多信息。

3.1产品线

3.1.1产品①-------超量子中证2000增强1号A类份额

该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为1.0862，今年以来的收益为9.28%，成立以来的收益为106.13%，成立以来的回撤为31.92%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。想了解私募投资，追踪私募信息，了解相关资讯，加微信Q8881961，进入投资交流群，了解更多私募基金产品。

3.1.2产品②-------超量子中证500增强6号

• 该只私募基金为股票策略、量化多头、中证500指增，成立4.7年以来收益为86.27%，今年以来收益为8.27%，单位净值为1.0730，成立以来年化14.28%，成立以来最大回撤为28.12%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------超量子中证1000增强1号

• 该只私募基金产品为R5高风险，今年以来的收益为7.36%，成立3.1年以来的收益为84.50%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为0.85，成立以来的回撤为23.63%，单位净值为1.0642，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/2/6的累计净值为1.7979。想追踪最新的基金信息，微信扫描文章下方二维码了解更多信息，加我微信不迷路。

• 4.  2025年新发基金盘点【实控人:张晓泉】

• 2025年新发基金总数	31
  1月
  2月
  3月	5
  4月	2
  5月	2
  6月	4
  7月	6
  8月	1
  9月	2
  10月	4
  11月	1
  12月	4

• ①常态模型＋风险模型从小微盘获取收益的同时

• 又规避了风险较高的时间段

• ②主观＋量化无论市场是涨是跌、是震荡是趋势，

• 让双引擎为你的资产保驾护航，在复杂市场中把握更确定的投资机会

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