1.公司介绍

1.1公司信息

北京聚宽投资管理有限公司（中基协登记编号：P1066435）成立于2017年，是一家依托金融市场大数据，深度融合量化研究与人工智能技术，持续探索AI自主驱动投研的量化私募基金管理机构。

聚宽投资秉持“聚科技之力，宽投资之心”的理念，坚守“正直、极致、负责”的企业文化，致力于通过前沿科技为投资赋能。聚宽投资建立了一支融合顶尖学术视野、卓越工程能力与丰富行业实践经验的专业团队——其中不乏在NIPS、ICML、ICLR、CVPR等国际顶级学术会议发表一作论文的科研精英，以及NOI、CMO、ACM-ICPC等竞赛的金牌获得者。聚宽投资管理规模超过百亿，凭借持续的策略创新能力，屡次荣获中国私募金牛奖、金长江奖、英华奖等奖项。

1.2投资理念

聚宽投资秉持“聚科技之力，宽投资之心”的理念，坚守“正直、极致、负责”的企业文化，致力于通过前沿科技为投资赋能。

1.3投资策略

聚宽投资的核心投资策略主要包括以下几种：

1. 1.3.1指数增强策略

• 核心定位：以中证500指数增强策略为核心，约占管理规模的70%。通过紧密跟踪中证500指数，控制行业偏离在±5%、风格因子偏离在±0.5个标准差内，力求在复制指数表现的基础上获取超额收益（Alpha）。

• Alpha来源：主要依赖选股Alpha（约70%）、T+0交易增强（约20%）和网下打新（约10%）。通过多因子模型挖掘股票超额收益，结合日内交易机会和打新收益提升整体收益水平。

2. 1.3.2量化选股策略

• 动态适应市场：不设定对标特定指数的风格约束，可根据市场环境动态调整持仓。例如，在小盘股表现较好的时期，策略可能更倾向于配置中小市值股票；在大盘股占优时，也会相应增加大盘股的权重。

• 多因子模型驱动：运用大量因子（包括基本面因子、技术因子、市场情绪因子等）构建预测模型，筛选具有潜力的股票组合。因子覆盖范围广，涵盖估值、盈利、成长、流动性等多个维度，通过量化方法确定因子权重和选股标准。

3. 1.3.3高频交易策略

• T+0交易增强：利用日内交易机会，通过快速买卖股票获取短期价差收益。策略涵盖2-20分钟的短周期T+0和20-60分钟的长周期T+0，结合市场波动和流动性情况，捕捉日内价格波动机会。

• 算法交易系统：自研的Alpha-T算法交易系统，优化交易执行效率，降低冲击成本。该系统与多家券商合作，支持大规模交易需求，确保策略在高频交易中的稳定性和准确性。

4. 1.3.4AI驱动策略

• 因子挖掘与模型优化：近年来，AI方法论在因子挖掘中的占比显著提升（从2024年初的约20%提升至目前的60%以上）。通过机器学习算法分析海量数据，发现传统因子难以捕捉的市场规律和投资机会。

• 自主驱动投研体系：构建全生命周期的AI投研系统，涵盖数据处理、模型训练、策略生成和风险控制等环节。利用高性能算力资源（如超40万核CPU和超200P GPU），支持复杂模型的训练和优化，提升策略的智能化水平。

以上策略相互补充，形成多元化的投资体系，旨在通过量化方法和技术创新，在不同市场环境下实现稳健的超额收益。

2.团队成员

高斯蒙， 聚宽创始人 & CEO & 投研总监 毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，在校期间已获得ACM/ICPC、MCM、CUMCM等众多国内外数学建模编程竞赛奖项，曾放弃新加坡南洋理工大学直博机会，先后工作于微软亚洲研究院、百度等知名科技公司，个人积累超十年二级市场中高频量化交易经验； 2015年创立当前中国顶尖的量化投研平台--聚宽（JoinQuant.Com)，积累了充沛量化人才资源；2017年创立了北京聚宽投资管理有限公司，带领聚宽投资实现从原始数据获取及特征挖掘，再到全预测周期alpha策略构建，及交易算法智能化的全自研开发，2021年聚宽投资资产管理规模已突破百亿。同时，聚宽科技旗下数据库产品JQData也为行业数千家量化机构提供了全品种量化数据库支持，Alpha-T算法为国内多家大型券商选用合作的智能交易算法。

3.产品收益展示

聚宽投资旗下的私募产品（仅限图片展示内容）近一年年总收益均为正，其中最低收益为30.35%，最高收益为63.28%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，年化收益率最高为43.09%，最低为13.50%，想了解更多信息扫描文章下方二维码，加入投资交流群追踪了解更多信息。

3.1产品线

3.1.1产品①-------聚宽一号A类份额

该产品为股票策略型R5高风险的私募基金产品，其单位净值为1.4750，今年以来的收益为8.70%，成立以来的收益为510.70%，成立以来的回撤为26.27%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。想了解私募投资，追踪私募信息，了解相关资讯，加微信Q8881961，进入投资交流群，了解更多私募基金产品。

3.1.2产品②-------聚宽中证500指数增强三号

• 该只私募基金为股票策略、量化多头，成立6.2年以来收益为216.9%，今年以来收益为7.64%，单位净值为3.1690，成立以来年化20.54%，成立以来最大回撤为25.91%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------聚宽航富中证1000指数增强一号

• 该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为8.70%，成立3.0年以来的收益为96.96%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为1.04，成立以来的回撤为24.90%，单位净值为1.9696，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/2/6的累计净值为1.9696。想追踪最新的基金信息，微信扫描文章下方二维码了解更多信息，加我微信不迷路。

4.  2025年新发基金盘点【实控人:高斯蒙】

①常态模型＋风险模型从小微盘获取收益的同时

又规避了风险较高的时间段

②主观＋量化无论市场是涨是跌、是震荡是趋势，

让双引擎为你的资产保驾护航，在复杂市场中把握更确定的投资机会

有私募投资需求加微信Q8881961

想追踪私募产品信息，获取最新资讯

微信扫码解锁专属投资指南

✅ 加入高净值人群投资交流群，共享优质资源

保存扫描微信二维码，添加专业顾问微信：

✅ 1对1定制个人资金配比方案