1.公司介绍

1.1公司信息

上海念觉私募基金管理有限公司成立于2017年3月，同年12月获中国证券投资基金业协会备案（登记编号：P1066462）。公司专注量化投资领域，致力于运用科学的数据分析方法为投资人创造长期稳定的收益。

公司配备高性能GPU集群服务器，使团队算力得到充分保障。2018年5月机器学习策略开始实盘运作，目前以深度学习为主的机器学习算法已经全面应用于公司产品中。

公司拥有成熟的策略研发平台，投研团队的数据清洗和策略回测环节都实现标准化封装，保障数据处理细节一体化的同时，大幅提升因子挖掘效率。公司拥有一系列完整闭环的投研框架，同时具备多年人工智能算法在金融数据上的应用实践经验。

公司始终坚持以规范化的经营管理为基础，不断进行创新完善，追求持续的策略开发和迭代能力。

1.2投资理念

公司始终坚持以规范化的经营管理为基础，不断进行创新完善，追求持续的策略开发和迭代能力。

1.3投资策略

念觉私募的投资策略主要包括以下几种：

1. 1.3.1指数增强策略

• 覆盖指数：涵盖中证500、中证1000、A500及红利指数等，通过量化模型在指数成分股及全市场市值前3800的个股中选股，剔除30亿市值以下个股、次新股和ST股。

• 风险控制：严格限制Barra因子暴露（不超过0.5个标准差）、行业偏离度（不超过5%），单只股票持仓上限不超过1%，并根据股票流动性设定交易金额占比限制。

2. 1.3.2量化选股策略

• 选股范围：全市场市值前3800的个股，剔除小盘股及异常股票，持股数量500-600只，年化双边换手率60-80倍。

• 风格与行业约束：风格约束控制在两个标准差内，行业集中度不超过20%，个股仓位控制在3%以内。

• 期权叠加：95%以上仓位基于量化选股模型，剩余5%以内仓位择时参与场内看涨期权，市场上涨时增强收益，下跌时通过期权波动率交易模型对冲风险。

3. 1.3.3市场中性策略

• 通过金融衍生品对冲市场波动风险，构建股票多头与空头头寸，追求绝对收益，降低市场系统性风险影响，适合风险偏好较低的投资者。

4. 1.3.4量化CTA策略

• 基于商品期货、股指期货等市场的量价数据，运用量化模型捕捉趋势、套利等机会，分散投资于不同资产类别，降低单一市场风险。

5. 1.3.5期权策略

• 在指数增强和量化选股策略基础上，灵活运用期权工具。如指增产品通过买入近月平值看跌期权提供下行保护，同时通过波动率交易降低期权成本；进取型策略则通过看涨期权放大市场上涨时的收益。

念觉私募以量化模型为核心，结合人工智能技术，注重策略的迭代优化和风险控制，通过多策略组合实现稳健收益。

2.团队成员

念觉私募（上海念觉私募基金管理有限公司）的核心团队成员主要包括以下几位：

 王啸

• 职位：创始人、董事长兼首席投资官

• 背景：复旦大学物理学博士，具有15年以上量化策略研发、交易及风控经验。曾就职于国泰君安、东海基金、歌斐资产等金融机构，曾任珠池资产管理有限公司投资总监。负责领导公司投研工作，主导量化策略研发与风控体系搭建。

王丽

• 职位：总经理

• 背景：上海对外经贸大学硕士，具有12年以上私募基金研究、筛选及投资经验。曾历任朝阳永续信息技术有限公司财富管理中心研究总监、歌斐诺宝量化投资部量化基金经理助理、珠池资产管理有限公司基金经理，参与构建国内较全的私募数据库并主导编制国内最早的私募基金指数。

 沈锐进

• 职位：股东、核心团队成员

• 背景：持股比例47.8%，与王啸共同推动公司战略发展，具体职责涉及公司运营、投研支持等领域，具体履历暂未公开披露。

除上述核心成员外，念觉私募的投研团队约50人，成员主要来自清华、北大、复旦、交大等名校的数学、物理、计算机等专业，部分成员具有腾讯、华为等互联网大厂从业经验。

3.投资收益展示

念觉旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益均为正，其中最低收益为0.85%，最高收益为65.03%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为92.03%，最低为0.86%，私募投资交流群，百人高质量圈子，策略分析 + 收益解读，百万起投可进群,添加微信Q8881961。

3.1产品线

3.1.1产品①-------念觉中证1000指数增强18号1期

该产品为股票策略型R5高风险的私募基金产品，其单位净值为1.4716，今年以来的收益为8.41%，成立以来的收益为92.03%，成立以来的回撤为11.17%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。百人私募投资交流群招募中，专业做私募收益 & 策略分析，百万起投欢迎添加微信Q8881961。

3.1.2产品②-------念觉量臻量化金选优盛1号

• 该只私募基金为股票策略、股票多头，成立3.7年以来收益为45.09%，今年以来收益为12.90%，单位净值为1.1290，成立以来最大回撤为37.34%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------念觉中证红利指数增强1号

• 该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为5.16%，成立3.4年以来的收益为21.39%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为0.32，成立以来的回撤为30.48%，单位净值为1.2139，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/2/13的累计净值为1.2139。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信Q8881961详聊。

3.2  2025年新发基金盘点【实控人：王啸】

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