1.公司介绍

1.1公司信息

自从2011年创建以来，上海远澜私募基金管理有限公司一直致力于从事金融市场的量化交易。我们采用先进计算机技术从市场数据中提取规则，构建量化交易策略，并实现全天候自动交易。我们的投资组合交易以股指期货和商品期货CTA策略为主的多种量化策略。公司于2015年完成私募备案并陆续发行了多支私募产品，利用丰富的交易经验和量化技术为投资者提供资产管理服务。

上海远澜拥有业界领先水平的量化策略研发团队。团队成员大多来自于主流IT公司的数据科学家和国内外知名院校的博士、硕士研究人员。公司团队的专业技能覆盖了数理统计、金融工程、机器学习、信号处理、软件工程、数据库管理、高性能并行计算等多个领域。私募投资交流圈招募，深耕策略研究、收益复盘，私信微信 Q8881961

上海远澜具有科学前瞻的视野和技术导向的企业文化。我们积极拥抱前沿的人工智能技术，并努力探索人工智能作用于金融交易的应用模式。公司的愿景目标是成为一家高度智能化的对冲基金，在人类社会不断智能化的潮流趋势中发挥积极的作用。

1.2投资理念

在自然环境中，进化机制促使物种生存、发展或消亡。与之类似，进化机制也适用于金融市场等人工环境，只是金融市场的变化节奏远远更快。金融市场的参与者唯有不断自我进化，才能够在市场竞争中发展壮大。 

技术力量可以驱动人工进化。任何技术方案都可以通过不断变异、重组和迭代的方式持续演进；计算机程序可以瞬间模拟无数的演化路径，探索合适的答案。在进化理念的引导下，我们应用先进的计算机技术，努力追求持续的、开放的、拥有无穷潜力和无限可能性的人工自我进化。       

为了实现前述目标，我们需要不断的学习、实验、创新、和自我组织。在这个意义上，我们把自身视为一个积极探索在金融交易领域人工自我进化的实验室。我们把公司命名为Evolution Labs，正是源自于这一思想。

1.3投资策略

远澜投资的投资策略以量化为核心，结合宏观分析与多策略协同，主要涵盖以下方面：

1.3.1宏观量化策略

双层对冲体系：

第一层资产对冲：通过不同周期的头寸相互轧差，降低组合整体波动率。

第二层策略对冲：引入情绪周期策略、经典趋势策略、多因子定价策略等子策略，在主策略底仓上进行“高抛低吸”式交易，平滑净值波动。

周期判断与资产配置：基于“货币、信用、增长、通胀”四大维度的宏观因子库，结合普林格六象限模型，预测未来1-3个月的经济周期（如衰退、复苏、滞胀等），并据此对股票、债券、商品期货进行多空头寸配置。例如，衰退期倾向于做多债券/黄金，做空股票/商品。

1.3.2CTA策略

量价趋势策略：采用中长周期（3-5天及以上）趋势跟踪，结合高、中、低换手率策略，叠加截面策略，保证金使用率约40%，杠杆控制在1-3倍。

基本面量化策略：基于库存、仓单、产业逻辑等因子，覆盖70个主流高流动性品种，波动率较高但年化收益潜力大。

复合CTA策略：将量价趋势、基本面量化、宏观量化等子策略组合，比例由投资决策委员会每月调整，实现收益多元化。

1.3.3风控体系

风险预算管理：设定大类资产波动率贡献上限，当某资产波动率飙升时，自动降低其仓位，确保组合整体波动率稳定。

极端事件应对：风险预警模块触发后，优先平仓风险资产，仅保留避险资产过渡。

阶梯式硬止损：若单品种持续亏损，触发半仓处理、板块降仓，直至清仓。诚邀高净值人士入群，专业解析私募逻辑与收益，百万起投加微信 Q8881961

远澜投资通过多策略协同、动态对冲和严格风控，旨在实现长期稳健收益，同时适应不同市场环境的变化。

2.团队成员

王凯先生持有上海交通大学计算机学士学位和中欧国际工商学院MBA学位，在职业生涯的早期主要从事投融资和企业管理方面的工作，包括风险投资、企业购并、企业战略规划等工作。2007年起，王凯先生开始从事期货市场交易，是国内最早研究和应用程序化交易的投资者之一。从2007年迄今，王凯先生已经连续16年保持年度盈利记录，实现复利增长。王凯先生于2011年创办了上海远澜私募基金管理有限公司（原名上海远澜信息技术有限公司），通过组建专业团队，凝聚集体智慧的方式实现量化研发能力的持续拓展和进化。王凯先生担任上海远澜的总经理和投资总监，主要负责公司的研发团队管理和制定研发战略方向。公司于2015年通过私募备案进入资产管理行业，并凭借出色的业绩成为业内知名的CTA基金管理人。 王凯先生求实好学，知识面宽广，在长期的学习和实践中对于金融投资形成独特的哲学观点，在量化交易领域具有深厚的技术积累，对于管理量化研发团队具有丰富经验。

柳杨西安电子科技大学微电子学博士，新加坡国立大学生物电子实验室访学。主要使用机器学习、信号处理、概率统计等数理理论来驱动 CTA 策略研发，试图从不同维度高噪音的金融市场数据中、层次化地挖掘出交易信号。从 18 年开始主要负责火松产品的开发维护。

孔宪亮研究员，员工合伙人，美国伊利诺伊大学香槟分校核工程硕士。主要研究方向是应用统计学习算法进行放射性元素的识别，在远澜公司的工作覆盖alhpa mining、高频交易、策略择时模型、流程自动化、策略研发体系构建等多个领域，非常出色的创造力和问题解决能力，因研发工作的突出贡献被晋升为公司首位员工合伙。

3.投资收益展示

旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益为正，其中最低收益为6.18%，最高收益为25.53%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为556.44%，最低为15.56%，只做真实、可落地的私募分析，每周更新市场与产品总结，帮你少踩坑、拿稳收益，加微信：Q8881961。

3.1产品线

3.1.1产品①-------远澜银杏2号B类份额

该产品为股票策略型R5高风险的私募基金产品，其单位净值为1.2730，今年以来的收益为10.50%，成立以来的收益为106.94%，成立以来的回撤为13.26%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。专注量化私募、中证 500/1000 指增，长期跟踪、客观分析，欢迎有需要的投资人加微信：Q8881961。

3.1.2产品②-------远澜红枫1号

该只私募基金为期货及衍生品策略、量化CTA策略，成立9.8年以来收益为556.44%，今年以来收益为11.36%，单位净值为1.2840，成立以来最大回撤为13.02%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------远澜木棉指数增强

该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为4.06%，成立2.9年以来的收益为94.43%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为1.07，成立以来的回撤为18.30%，单位净值为1.5620，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/3/27的累计净值为1.9443。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信Q8881961详聊。

本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联，新闻内容同步更新，公众号还有相关视频同时文章下方可评论，有问题可私信，有需要可同时关注公众号，获取金融领域实时资讯 ，每日推送，帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息，获取最新资讯

微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南

✅ 加入高净值人群投资交流群，共享优质资源

保存扫描微信二维码，添加专业顾问微信：

✅ 1对1定制个人资金配比方案