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Trust financing
1.公司介绍
1.1公司信息
公司名称：北京乾象私募基金管理有限公司
成立时间：2018-05-18
管理规模：100亿+
主要策略：指数增强策略、市场中性策略。乾象将机器学习算法与量化投资相融合，通过对预期收益进行预测形成投资决策，实现超额收益。
公司人数：总人数132人，其中投研团队23人，IT团队超过70人。
投资理念：深度融合与改进机器学习算法，并将其应用至信噪比极低的金融数据上，致力于为投资人创造长期可持续的回报。
股权结构特征：投研团队控股，实际控制人为高鹏飞。
1.2投资策略
乾象投资的主要策略包括指数增强策略和市场中性策略，以下是其核心策略特点：
1.2.1指数增强策略
模型信号融合：利用量价数据（占比90%）、新闻数据（占比5%）、基本面数据（占比5%）通过机器学习模型对股票预期收益率进行预测，综合多源信号形成投资决策。
预测周期与迭代：量价信号预测周期为几小时到几天，新闻信号为一天到几天，基本面信号基于月报、年报。模型通常预测未来1-5天的收益，并每几个月到1年进行模型迭代。
因子构建：以人工挖掘量价因子为主，同时结合自主开发的非线性机器学习模型输出因子，因子数量约1000个，且每季度进行迭代。
持仓管理：全市场选股，持仓股票数量在1500-2000只，最大标的持仓不超过1%，通过量化策略控制交易频率，提高策略容量。
1.2.2 市场中性策略
对冲机制：对标中证500指数，使用同一套阿尔法因子，通过股指期货进行零敞口对冲，降低市场整体波动对组合的影响。
仓位配置：80%资金投资股票，20%作为股指期货保证金和流动性储备，实现市场中性的同时保持一定的股票持仓比例。
1.3策略优势
模型多样性：融合强化学习、自动机器学习、监督学习等多种机器学习算法，提升模型的适应性和预测能力。
Alpha多样性：结合量价、新闻、基本面等多源数据，多信号周期叠加，增加超额收益来源。
长期稳定性：注重模型的长期收益表现，避免过度优化短期市场波动，通过捕捉市场非理性交易行为实现持续盈利。
纪律性与风控：严格遵循量化策略信号进行交易，不主动开放风险敞口，同时通过事前、事中、事后的多层次风控体系，确保策略的稳健运行。
1.4投资理念
乾象投资通过深度融合机器学习算法与量化投资，结合中高频交易特点，致力于在不同市场环境下为投资者创造长期可持续的回报。
2.团队成员
高鹏飞(创始人、首席投资官)：持有股权51.4%
擅长期货中高频、股票日内高频策略。清华大学学士，斯坦福大学计算机与数学工程博士，主要负责交易策略开发与研究平台设计。
鲜染(创始合伙人、首席技术官)：持有股权43.1%
擅长分布式系统、高性能计算和机器学习任务的性能优化。北京大学计算机科学学士，卡内基梅隆大学计算机硕士，负责交易系统、研发系统和数据系统的开发。
姜壬丰(创始合伙人、首席运营官)：持有股权5.5%
斯坦福大学能源工程博士，曾于海外担任风控总监，负责公司的风控合规、日常运营、商业发展、品牌、产品发行及全球市场开拓。
3.投资收益展示
3.1未展示投资收益
3.2 2025年新发基金盘点【实控人：高鹏飞】
| 2025年新发基金总数 | 40 |
| 1月 | 5 |
| 2月 | 5 |
| 3月 | 4 |
| 4月 | 4 |
| 5月 | 3 |
| 6月 | 2 |
| 7月 | 4 |
| 8月 | 10 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 1 |
| 11月 | 1 |
| 12月 |
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