基金月报
Securities industry
截至1月5日，债券型基金久期预测结果为2.27年，较上周下行。本周（2024.1.2-2024.1.5，下同）ETF资金净流出55.65亿元，策略ETF流入最多(21.02亿元)；板块ETF资金整体呈现净流入，科技板块ETF流入最多(96.51亿元)。本周共有10只基金成立，合计募集份额7.59亿份。
一、市场回顾
（一）市场表现：主要股指普遍下跌，债券收益率涨跌互现
1、权益市场：本周，各主要指数普遍下跌。其中，上证指数跌幅最小，为-1.54%；创业板指跌幅最大，为-6.12%。
本周31个申万一级行业中，7个行业上涨、24个行业下跌；其中，煤炭、公用事业、石油石化行业领涨，分别上涨5.59%、1.95%、1.22%；电子、计算机、通信行业领跌，分别下跌-6.42%、-6.16%、-5.72%。
2、债券市场：本周各期限国债和国开债收益率多数上行，涨跌互现。其中，6M国开债和3Y国开债收益率上行幅度最大，均为5BP；10Y国债收益率下行幅度最大，为4BP。本周各期限、各评级信用利差普遍收敛。
3、资金利率：本周各类资金利率普遍下行。其中，下行幅度最大的为DR014，下行43BP，其次为R014，下行13BP。
（二）基金表现：公募基金加权平均收益率为-0.92%
本周公募基金平均收益率为-0.92%，货币市场型基金7日年化收益率为2.33%。分类别来看，债券型基金下跌0.05%，股票型基金下跌3.72%，混合型基金下跌3.28%，商品基金下跌0.11%。二级类别来看，短期纯债型基金上涨0.06%，中长期纯债型基金上涨0.04%，货币市场型基金上涨0.03%，利率债基金上涨0.03%，信用债基金上涨0.05%。
二、基金产品
（一）仓位和久期测算：权益仓位多数上行，债券久期有所下行
1、权益基金仓位测算：权益仓位多数上行。截至1月5日，采用主成分分析法测算的基金仓位中，公募基金权益仓位多数上行。股票型基金权益仓位测算结果较12月29日下行0.53个百分点；混合型基金权益仓位测算结果较12月29日上行0.18个百分点。子类别中，股债平衡型基金仓位上行最多，测算结果较12月29日上行1.26个百分点。
2、债券基金久期测算：本周债券型基金久期有所下行。截至2024年1月5日，债券型基金久期预测结果为2.27年，较2023年12月29日测算结果下行。
（二）基金发行：本周新成立基金10只，合计募资7.59亿份
1、当周新发：基金发行方面，本周共有10只基金成立，合计募集份额7.59亿份。其中，被动指数型基金9只，募集份额3.16亿份；增强指数型基金1只，募集份额4.43亿份。募集详情请见附表1。图片
2、历史新发：2024年1月以来发行规模共计7.59亿份，均为股票型基金。
（三）ETF资金流向：策略ETF流入最多
1、宽基ETF：本周，ETF资金净流出55.65亿元。其中，策略ETF流入最多，净流入21.02亿元；规模ETF流出最多，净流出68.25亿元。详情见附表2和3。
2、行业ETF：本周，板块ETF资金整体呈现净流入，其中流入最多的是科技板块ETF(96.51亿元)，流出最多的是金融地产板块ETF(-4.16亿元)。行业中，TMT行业ETF流入最多（56.93亿元），食品饮料行业ETF流出最多（-0.87亿元）。
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